2024年美國微型公債10年期收益率期貨手續費、保證金、損益教學、結算日大公開

微型10年期收益率期貨怎麼玩跳一點多少買賣教學保證金

2024年美國微型公債10年期收益率期貨手續費一口多少錢?

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各項資料僅供參考,並不具預測未來之能力,如有錯誤,以各交易所公告為主。

 

什麼是美國公債基準利率?

此利率就是最新標售國庫券的當前孳息率,期間落於美國公債的孳息率曲線上。

 

美國公債基準利率

 

這種國庫券也常稱為新發(OTR)國庫券。

微型公債孳息率期貨,會參考2年期、5年期、10年期及30年期美國公債的基準孳息率(票面收益率)。

 

基點

一基點代表0.01%的孳息率。因此,100基點就等於1%。一個基點價值,也稱為DV01,代表孳息率變動一個基點時某投資工具的價值變化。每份微型公債孳息率期貨合約的單位規模為一個基點10美元=0.01點10美元=0.001點1美元。這類合約的定價規則是以孳息率表示。

 

微型公債孳息率期貨交易與孳息率走勢同向,不像傳統美國公債期貨合約的價格報價是與孳息率反向。

如果您購買此期貨合約,孳息率上升,您就可從中獲利。如果您持有的是空單,則會在孳息率下跌時獲利。

這些合約的最小價格增量都是1/10個基點(0.001點),也就是1美元。

這類期貨是以孳息率標價,直接追蹤世界上最受廣泛跟隨的利率市場–美國公債市場。

 

微型10年期收益率期貨合約規格

 

合約規格 微型10年期孳息率期貨
產品代碼 10歲
結算 以BrokerTec的10年期基準進行現金結算 
定價規則 美國公債孳息率
合約規模 每基點變動(DV01)10美元
原始保證金 413美元
最小變動價位 0.001點1美元
到期合約數量 最接近的2個連續月
交易終止 合約月份最後一個工作日

 

微型10年期收益率期貨損益如何計算?

以下為損益教學示範,非操作建議,投資期貨有高風險,請投資人審慎閱讀

美國微型公債10年期收益率期貨最小一跳0.001點=$1 美元

跳1整點為1000美元

舉例而言,如果交易微型十年期公債孳息率期貨合約時,孳息率的價位為3.522,代表目前新發10年期美國公債的孳息率為3.522%。

 

美國10年公債殖利率

微型10年收益率期貨教學十檔報價

 

假設王先生認為美國10 年期收益率將走高,於是買進一口微型10 年期收益率期貨成交3.522 ,看對方向賣出3.533,損益如何計算?

(3.533-3.522)×1000= 賺11美元 (不含來回微型10 年期收益率期貨手續費)

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假設李小姐認為美國10 年期收益率將下跌,於是賣出一口微型10 年期收益率期貨成交3.515 ,看錯方向賣出3.528,損益如何計算?

(3.528-3.515)×1000= 賠13美元 (不含來回微型10 年期收益率期貨手續費)

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2024年微型10年期收益率期貨結算日

微型公債孳息率期貨會根據BrokerTec在美國東部時間(ET)下午3時定出的公債基準孳息率每日進行結算。

在合約月份最後一個工作日台灣(夏令)於隔天凌晨3:00,(冬令)於隔天凌晨4:00合約將停止交易。

本合約為現金結算。最終的結算價值取決於該月最後一個工作日美東時間下午3時BrokerTec的定價。

 

在任何時間點,都會有最近兩個月的月度合約掛牌上市。

舉例而言,12月初的時候,就可以交易12月和明年1月的合約。在12月的最後一個工作日,12月份的期貨合約到期,2月的合約則會掛牌上市。

 

商品2024年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
小麥(W)
小小麥(YW)
燕麥(O)
電子2/264/256/258/2711/26
人工2/274/266/268/2811/27
玉米( C)
小玉米(YC)
電子2/264/256/258/2711/26
人工2/274/266/268/2811/27
黃豆(S)
小黃豆(YK)
電子12/262/264/256/257/268/2710/28
人工12/272/274/266/267/298/2810/29
黃豆油(BO)
黃豆粉(SM)
電子12/262/264/256/257/268/279/2511/26
人工12/272/274/266/267/298/289/2611/27
粗米(RR)電子12/262/264/256/258/2710/28
人工12/272/274/266/268/2810/29
小道瓊(YM)
微型道瓊(MYM)
電子3/156/219/2012/20
人工3/156/219/2012/20
美債券(US)
美債十(TY)
美債五(FV)
美債二(TU)
電子2/265/288/2711/26
人工2/275/298/2811/27
超長美國
政府債券
(UB)
電子2/265/288/2711/26
人工2/275/298/2811/27
微型10年期
收益率期貨
(10Y)
電子1/312/293/294/305/316/287/318/309/3010/3111/2912/31
人工1/312/293/294/305/316/287/318/309/3010/3111/2912/31

 

特點

微型公債孳息率期貨合約的特點包含:

  • 規模較小
  • 追蹤OTR基準公債孳息率
  • 交易標價為孳息率而非價格
  • 現金結算,排除所有交割風險
  • 微型公債孳息率期貨可在CME Globex交易,從週日到週五,幾乎一天24小時皆可交易。微型公債孳息率期貨提供了與OTR孳息率掛鉤的合約,而且相較於傳統的美國公債期貨合約,資本要求較低。

 

 

微型10年期收益率期貨技術分析走勢

 

微型10年收益率期貨技術分析看盤軟體

 

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