外資選擇權未平倉量

許多投資人都著重觀察外資期貨的未平倉口數，但卻遺漏了外資的選擇權布局。有時候外資大量布局台指多單，卻再選擇權空單布局更多的buy Put，所以投資人千萬小心別遺漏選擇權的部分喔!

可以查看台灣期貨交易所（Taiwan Futures Exchange, TAIFEX）的官方網站來獲取三大法人台指選擇權的未平倉資訊。以下步驟：

1. 進入台灣期貨交易所的官方網站（https://www.taifex.com.tw）。
2. 在網站上方的選單中，找到並點擊「交易資訊」>「三大法人」
3.  +查詢 > 選擇權買賣權分計 > 依日期 
4. 在期貨交易資訊的頁面上，尋找「臺指選擇權」、「外資買權、賣權」、「未平倉餘額」對應等相關內容。
5. 每交易日下午15:00更新外資選擇權買方、賣方的未平倉餘額數據。

外資選擇權未平倉量可以視為多空方的能量，因為它代表了市場中尚未平倉的多頭（買方）和空頭（賣方）合約的總數量。未平倉量部位越多，代表市場中多空雙方在未來可能發生的交易中具有更大的潛在力道。

 

 

外資選擇權持有成本履約價計算?

依期交所外資選擇權未平倉圖可以觀察到外資買權未平倉口數75301口，契約金額2003129千元

成本約2003129000÷75301口÷50=532

透過收盤價推算 外資Buy call部位約16700的買權

 

 

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選擇權最大未平倉量

• 選擇權最大未平倉量的解讀，投資人可以將特定履約價的選擇權合約視為短期市場的支撐壓力
• 當週選合約CALL（買權）最大未平倉量出現在履約價17300時，17300在短期內可能成為市場上的壓力位
• PUT（賣權）最大未平倉量出現在履約價17000時，17000在短期內可能成為市場上的支撐位

P/C Ration是什麼?

選擇權(Call)代表買權，而選擇權(Put)代表賣權。

Put/Call Ratio的計算方式是將市場上的Put成交量除以Call成交量。

這個比率可以提供一些關於市場情緒和投資者偏好的資訊。

1. 大於100：當P/C Ration大於100時，表示選擇權PUT合約的交易量超過了CALL合約的交易量，暗示投資者對市場未來的看法可能更為保守或悲觀。這可能反映出投資者對市場下跌的預期增加，或者對賣出保護策略的需求增加。
2. 等於100：當P/C Ration等於100時，表示選擇權PUT合約的交易量與CALL合約的交易量大致相等。這可能暗示投資者對市場的看法相對中立，沒有明顯的偏向看漲或看跌。
3. 小於100：當P/C Ration小於100時，表示選擇權CALL合約的交易量超過了PUT合約的交易量，暗示投資者對市場未來的看法可能更為樂觀。這可能反映出投資者對市場上漲的預期增加，或者對買進保護策略的需求增加。

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