2024年費半期貨手續費一口多少錢?

美國費城半導體簡介

費城半導體指數（Philadelphia Semiconductor Index，簡稱費半指數或SOX），是常常聽到的美國四大指數之一(道瓊、那斯達克、S&P500、費城半導體)，代表美國上市的30家大型半導體企業股價走勢的股票，包含許多知名的半導體製造商和技術公司，例如英特爾（Intel）、輝達（NVIDIA）、台積電（TSMC）等，以市值加權的方式計算，為全球半導體業景氣的主要指標之一，指數走向也影響台股整體走勢。

指數涵蓋了半導體行業的多個方面，包括半導體設計、設備、製造、銷售和配銷等，旨在反映半導體行業整體的表現。SOX 指數可以反映整個科技產業的趨勢。這些公司的股價變化可以受到市場需求、技術創新、國際貿易政策等多種因素的影響。

 

費半期貨成分股前10大比重

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費城半導體期貨合約規格、保證金

台灣期貨交易所推出費城半導體期貨是一個重大的發展，成為美國境外唯一掛牌該指數期貨的交易所。這使投資者能夠透過期貨市場參與費城半導體指數的波動，並將這一關鍵指標引入到台灣的金融市場中，反映了台灣金融市場的國際化和半導體產業在全球經濟中的重要性。

上市時間：2023年12月18日

 

• 費半期貨合約以台幣計價，無需擔心匯率風險

最小跳動 0.5 點為新臺幣 40 元，契約規模約為30萬元，原始保證金約為契約規模的9%。且在日盤和夜盤都可以進行交易，這樣的特性將使得投資者能夠更靈活地參與市場，掌握美國費城半導體指數的波動。

 

中文簡稱	美國費城半導體指數期貨
英文代碼	SXF
交易時間	一般交易上午8:45~下午1:45 盤後交易下午3:00~次日上午5:00。 最後交易日 冬令到晚上10:30 停止交易 夏令到晚上 9:30 停止交易
交割月份	三月、六月、九月、十二月，四個接續的季月
每日漲跌幅	一般交易時段每日結算價±7%、±13%、±20% 三階段漲跌幅度限制
原始保證金	契約規模的9% 26000元 最新保證金公告請查詢期交所
最小跳動點	指數0.5點=新臺幣40元
最後交易日	到期月份第三個星期五
最後結算日	最後交易日之次一營業日
最後結算價	最後交易日那斯達克交易所(Nasdaq)計算之美國費城半導體股價指數特別開盤價(Special Opening Quotation, SOQ)

費半期貨可以當沖保證金減半嗎?

費半期貨無開放保證金減半。

最新費城半導體原始期貨保證金請於 期交所官網 查詢

費半期貨損益如何計算?

以下為損益教學示範，非操作建議，投資期貨有高風險，請投資人審慎閱讀

• 費城半導體期貨損益示範

假設看多半導體買進費半期貨一口成交3424.0，看對方向賣出3440.5，損益如何計算?

費城半導體期貨最小一跳0.5點=40台幣，跳1整點=80元台幣

(3440.5-3424)×80=賺1320元 (不含來回費半期貨手續費、期交稅)

 

• 費城半導體期貨期交稅金計算

成交價×80×十萬分之2，買賣都需要收取期交稅

買進稅金3424×80×十萬分之2=5.4 (四捨五入) 5元

賣出稅金3440.5×80×十萬分之2=5.5(四捨五入) 6元

合計買賣稅金需11元

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• 費城半導體期貨損益示範

假設看空半導體賣出費半期貨一口成交3399.5，看錯方向停損買回在3409.5，損益如何計算?

(3409.5-3399.5)×80= 賠800元 (不含來費半期貨手續費、期交稅)

費半期貨如何設定停損單?

期貨交易中，設定停損是一種重要的風險管理工具，可以幫助投資者控制風險並避免潛在的巨大損失

如何在軟體上設定停損停利單?

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費半期貨結算日

• 費城半導體最後交易日：到期月份第三個星期五 
• 費城半導體最後結算價：最後交易日那斯達克交易所(Nasdaq)計算之美國費城半導體股價指數特別開盤價(Special Opening Quotation, SOQ)
• 交割方式：現金交割，交易人於最後結算日依最後結算價之差額，以淨額進行現金之交付或收受。
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商品	2024	3月	6月	9月	12月
小道瓊指數(YM)(微型MYM) 小那斯達克(NQ)(微型MNQ) 小SP指數(ES)(微型MES) 小羅素(RTY)(微型M2k) 費半指數(SXF)	電子	3/15	6/21	9/20	12/20
	人工	3/15	6/21	9/20	12/20

 

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費半期貨技術分析走勢圖

費半指數與台股相關係數高達0.96

中央銀行曾經分析，台股指數和美國那斯達克指數都以科技類股為主，容易因為市場預期、資金狀況以及科技大廠財報或重要訊息發布，影響股市行情。

 

進一步觀察，台股與那斯達克指數在2022年的相關係數為0.88，今年截至9月15日的相關係數則為0.95，但台股與費城半導體指數的連動性更高，相關係數分別高達0.93、0.96。

 

 

 

美股四大指數比一比

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• (微型)小那斯達克期貨教學、保證金、合約規格一次看
• 一文搞懂小S&P500到底是什麼？微型小SP期貨手續費便宜到哭！

費城半導體指數波動度

費城半導體指數近年波動度介於17.6%~47.4%，高於Nasdaq 100等美國指數及國內電子指數，具交易避險誘因

費城半導體指數相關性

與那斯達克100指數及標普500指數相關性較高，惟成分股差異性大

• 與那斯達克100指數前10大成分股僅2檔(NVIDIA、Broadcom)相同，該2檔股票占那斯達克100指數權重僅約9%，惟占費城半導體高達16%

• 以2022年7月1日為例，美光(Micron)發布獲利預警，受個人電腦、智慧型手機等消費市場終端需求轉弱影響，短期記憶體需求降低，連帶使費城半導體股價指數下跌3.8%；反觀，那斯達克100指數收盤上漲0.71%，標普500股價指數上漲1.06%，道瓊股價指數上漲1.05%費城半導體指數與國內指數如半導體30指數、電子指數相關係數約5成，具市場區隔性與商品互補性
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美股四大指數期貨比一比

美國臺灣半導體大聯盟

美、臺半導體產業強項不同，各有其優勢，美國費城半導體期貨及半導體30期貨涵蓋美、臺半導體產業代表性公司，且主要交易時段不同，交易人可依產業特性及題材變化，搭配進行操作

 

交易策略

• 看多(空)美國半導體類股走勢：買進(賣出) 美國費城半導體期貨
• 跨月價差交易：㇐買㇐賣同㇐商品不同到期月份契約 如：同時買進(賣出) 2023年12月及賣出(買進)2024年3月美國費城半導體期貨
• 跨商品價差交易：㇐買㇐賣不同商品契約，如同時買進(賣出) 美國費城半導體期貨，賣出(買進)美國那斯達克100期貨、半導體30期貨、電子期貨或台積電股票期貨