加權指數是什麼?成分股權重與期貨有什麼關係?

加權指數是如何計算的?

「發行量加權股價指數」計算方式係以民國五十五年之股票市場市值為基期(設定為100點),除特別股、全額交割股及上市未滿一個月之股票外,其餘皆包含在其採樣中。臺灣發行量加權股價指數是以各上市股票之發行量為權數計算指數值,換句話說,股本較大的股票對指數的影響會大於股本較小的股票,其計算公式如下:

 

加權指數是什麼如何計算公式

 

加權指數產業分類

其中股市產業中佔最多的就是半導體產業,佔達35.91%,再來是金融保險業12.40%,明顯占了相當大的占比。

半導體產業的好壞大大影響台灣股市漲跌。

發行量加權股價指數之產業分類及其比重如下:
半導體業 35.91% 電機 1.55%
金融保險 12.40% 建材營造 1.41%
電子零組件業 5.81% 貿易百貨 1.37%
電腦及週邊設備業 4.89% 紡織纖維 1.35%
其他電子業 4.72% 水泥工業 0.99%
通信網路業 4.26% 電子通路業 0.89%
其他 3.93% 生技醫療業 0.89%
塑膠工業 3.92% 化學工業 0.81%
航運業 3.21% 橡膠工業 0.59%
光電業 2.35% 電器電纜 0.58%
鋼鐵工業 2.05% 觀光事業 0.38%
油電燃氣業 1.92% 造紙工業 0.31%
食品工業 1.62% 玻璃陶瓷 0.17%
汽車工業 1.57% 資訊服務業 0.17%

 

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加權指數成分股與市值比重

加權指數比重計算方式是市值越高(股價×總股本)、權重就越高。很多投資人會誤會,並不是股價越高的影響越大喔

其中加權指數中佔最重的就是台積電(2330),高達大盤比重26.51%。

光台積電漲跌一塊就可以影響大盤8點左右,造成加權指數上下劇烈波動。

 

加權股價指數成分股暨市值比重
排行 證券名稱 市值佔 大盤比重
1 2330 台積電 26.51%
2 2317 鴻海 3.16%
3 2454 聯發科 2.28%
4 2412 中華電 2.00%
5 6505 台塑化 1.74%
6 2308 台達電 1.70%
7 2881 富邦金 1.59%
8 2882 國泰金 1.34%
9 1303 南亞 1.28%
10 1301 台塑 1.26%
11 2303 聯電 1.16%
12 2002 中鋼 1.07%
13 2891 中信金 0.98%
14 2886 兆豐金 0.96%
15 1326 台化 0.94%
16 3711 日月光投控 0.93%
17 1216 統一 0.86%
18 5880 合庫金 0.83%
19 2892 第一金 0.80%
20 2603 長榮 0.79%

 

前20檔比重大個股報價

加權指數權值股

截自康和金好康

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期貨跟加權指數的關係?

加權指數怎麼買賣?  加權指數不能交易喔,它是展現整體大盤股市的走向。真正可以交易的是台指期貨,是加權指數的衍生商品,指數價格是市場上的投資人預測未來加權指數走向而買賣搓合產生的,期貨通常為現貨走勢的領先指標。有分為台指期貨(跳一點200元)跟小型台指期貨(跳一點50元),兩個價差通常不會太大。

  • 加權指數開收盤時間: 9:00~13:30
  • 台指期貨開收盤時間: 8:45~13:45

期貨買進或賣出都會有個到期結算日,如果中途都沒有出場平倉,最多只能放到結算日當天。而到期結算日那天就會以加權指數13:00~13:30的加權平均產出一個結算價計算損益。

 

正價差與逆價差代表?

有時候期貨價格大於現貨,有時候期貨價格又小於現貨價格,又代表什麼呢?

  • 期貨指數-加權指數>0= 正價差
  • 期貨指數-加權指數<0= 逆價差

既然期貨是投資人預測加權指數的未來走向,為現貨走勢的領先指標,有時候市場看好行情,於是期貨價格領先加權指數,期貨價格會大於現貨或正價差轉大。反之,市場呈現空頭氣氛或法人於期貨市場避險,期貨領先跌於現貨,產生逆價差的時候,屬於比較悲觀的表現。

但越靠近結算日,期貨價格就會慢慢靠近一樣囉。

但要注意,在除權息旺季6-8月的時候,可能會產生較大的逆價差喔!

,期貨會領先現貨往下走使得期貨與現貨間
的正價差縮小,甚至轉為逆價差。

 

加權指數&期貨價差走勢比較圖

加權指數期貨價差走勢圖

 

加權指數技術分析圖

加權指數技術分析

 

 

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