如何預估股票期貨結算價? 股期結算日尋找套利空間小幫手

預估股票期貨結算價套利

目錄

股票期貨為股票的衍生性金融商品,同一個標的在2個市場交易,或多或少會出現價差

 

股票期貨為現貨的衍生性商品,明明就是同一個標的,但有時候會有正價差或逆價差的出現。價差可能就有套利的空間,投資人可以思考看看喔!

 

大家知道期貨都有結算價,股票期貨當然也是,每個月的第三個禮拜三就是股票期貨結算日,結算日當然就也會有一個最後的結算價,如果我們可以提早預估最後結算價的價格,進而在結算日收盤前尋找有無套利的空間。

 

  • 股票期貨交易時間 : 8:45~13:45 ;最後交易日8:45~13:30停止交易
  • 股票期貨結算日: 每個月第3個週三結算(13:30停止交易)
  • 股票期貨結算價:  以股票證券標的收盤前1小時交易時段12:30(不含)至13:25(含),加計最後一筆收盤指數,採簡單算術平均計算,並取四捨五入至小數第二位之數值訂
  • 期交所公告股票期貨結算價點此

大戶下單系統股票期貨結算價預估功能

康和新超級飆速>行情>預估結算價

提醒您!請在進入結算前(12:30前)開啟此功能

預估結算價試算供參考,實際價格以交易所公布為準

軟體提供現貨價格 股期參考結算價

大戶下單系統股票期貨結算價預估功能

(依康和飆速下單系統 軟體顯示即時更新)

利用現股價格及股票期貨結算收斂的交易策略

1. 價差: 預估股期結算價,與股期成交價格有價差可套利空間,

股票期貨結算價於13:25分時,只剩下最後5分鐘一盤數值下去平均,對最後到期結算價影響比較小。

假設接近13:25收盤預估長榮結算價140元,可掛單於139.5買進或140.5賣出,即便未成交也沒有損失任何費用。

 

如最後長榮結算價真的為140元,可獲利(140-139.5)×2000=賺1000元-(股期手續費及稅金)

但股票期貨手續費及稅金相當便宜 獲利空間相對大

注意! 預估結算價只為參考試算,實際價格以交易所公布為準

 

2.利用結算日當天漲停跌停股票期貨套利

股票期貨結算價為收盤前一小時的簡單算數平均,

結算日當天假設X股票期貨在漲停200元>掛單賣出漲停價一口股票期貨200元>當天強制結算

假設X股票於收盤前打開漲停,最後結算價199

  • 獲利(200-199)×2000=賺2000元-(股期手續費及稅金)

股票期貨當日最後結算價最高也不會超過漲停價,

  • 最大損失成本=股票期貨手續費+稅金 ,但目前期貨商手續費都蠻低廉。

 

結算日當天假設Y股票期貨在跌停鎖死100元>掛單買進跌停價一口股票期貨100元>當天強制結算

假設Y股票於收盤前跌停打開,最後結算價102

  • 獲利(102-100)×2000=賺4000元-(股期手續費及稅金)

股票期貨當日最後結算價最低也不會超過跌停價,

  • 最大損失成本=股票期貨手續費+稅金 

 

3.利用現貨跟股票期貨價差套利

有些人也會利用期貨跟現貨的價格價差來做套利,

譬如放空現股+買進股票期貨,但這個必須要同時成交,

有時又要融券放空,加上證券的手續費成本,不確定因素較多。

 

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康和掌先機股期王快速尋找股票期貨&現貨價差

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4.期貨軟體下單速度快

在短短最後幾分鐘,尋求套利空間,一定要有專業下單系統

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股票期貨如何開戶買賣交易?

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2.臨櫃開戶 需先預約LINE: @dolag 指名李思儀享低價手續費專案

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3.營業場所外開戶服務 (須配合外開人員時間)

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